De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft op 29 november haar nieuwste Risk Assessment Report (RAR) uitgebracht, samen met de EU-brede transparantieoefening voor 2024. Deze rapporten bieden gedetailleerde en vergelijkbare informatie over 123 banken uit 26 landen binnen de EU en EER. In dit artikel wordt inzicht gegeven in de huidige risico’s en trends waarmee de Europese bankensector wordt geconfronteerd.
Banken in de EU/EER: Risico’s en Trends
- Langzame economische groei en geopolitieke spanningen blijven grote uitdagingen. Ondanks een geleidelijke economische verbetering, blijft de EU kwetsbaar voor geopolitieke risico’s die de wereldeconomie kunnen beïnvloeden. De stabilisatie van vastgoedprijzen is een lichtpunt, maar neerwaartse risico’s blijven een bedreiging voor de sector.
- Kredietverlening groeit langzaam, terwijl de kwaliteit van activa onder druk staat. De totale uitstaande leningen bedragen meer dan € 17,5 biljoen. Hoewel de leningsgroei weer boven de 2% ligt, verslechtert de activakwaliteit licht met een stijging van niet-renderende leningen tot € 373 miljard (1,9% van het totaal).
- Beperkte directe blootstellingen aan geopolitiek risicovolle landen, maar aanzienlijke tweede-ronde effecten mogelijk. De blootstelling bedraagt meer dan € 500 miljard (2,5% van het totaal). Indirecte risico’s, vooral in sectoren die gevoelig zijn voor geopolitieke invloeden, kunnen echter substantiële gevolgen hebben, niet alleen voor kredietrisico’s maar ook voor marktrisico’s en liquiditeit.
- Grote risico’s in de vastgoedsector en verwevenheid met niet-bancaire financiële instellingen. De stijgende rente en strengere regelgeving verminderen de bereidheid tot financiering. Daarnaast vormen de blootstellingen aan niet-bancaire instellingen (9,8% van het geconsolideerde bankvermogen) een bron van kwetsbaarheid in tijden van marktstress.
- Klimaatrisico’s blijven een zorgpunt. Financiële instellingen moeten veerkrachtig zijn tegen klimaatveranderingen. Onvoorziene macro-economische ontwikkelingen gekoppeld aan klimaatrisico’s kunnen tot aanzienlijke verliezen leiden, wat de financiering van de groene transitie onder druk zet.
- Sterke kapitaalposities ondanks lichte daling van buffers. De CET1-ratio staat op 16,1%, maar de CET1-ruimte boven de totale kapitaalvereisten daalde tot 466 basispunten. Hoewel dit nog steeds robuust is, blijft waakzaamheid geboden.
- Hoge winstgevendheid, maar duurzaamheid blijft een uitdaging. Banken behalen een rendement op eigen vermogen van 10,9%, maar velen slagen er niet in hun kapitaalkosten te dekken. Europese banken blijven achter bij hun Amerikaanse tegenhangers in zowel winstgevendheid als marktwaardering.
- Operationele risico’s, vooral cyberdreigingen, nemen toe. Het aandeel operationele risico’s in de totale kapitaalvereisten is gestegen tot 10,2%. De toename van cyberaanvallen, aangewakkerd door geopolitieke spanningen, is zorgwekkend.
- AI biedt kansen, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Banken gebruiken AI steeds meer voor efficiëntieverbetering, maar de risico’s van General-Purpose AI (GPAI) vereisen strikte controle vanwege mogelijke hallucinaties, dataprivacyproblemen en cyberbeveiligingsrisico’s.
De EBA benadrukt de noodzaak van voortdurende waakzaamheid en proactieve maatregelen om opkomende risico’s het hoofd te bieden. Sterke kapitaal- en liquiditeitsposities blijven essentieel voor een veerkrachtige Europese bankensector.
Klik hier voor het rapport ‘Risk Assessment Report’
